Риск: доход и вероятность
Коэффициент доход/риск – это коэффициент, который используется многими инвесторами для сравнения ожидаемого дохода по сделке с суммой риска, принятого для получения прибыли. Чтобы рассчитать коэффициент риска, вы делите сумму, которую вы теряете, если цена движется в непредвиденном направлении (риск) на сумму прибыли, которую вы ожидаете получить при закрытии позиции (доход).
Некоторые из самых популярных коэффициентов риска - 2:1, 3:1 и 4:1, и их можно менять в зависимости от стратегии. Конечно, есть и другие аспекты, которые могут повлиять на риск операций, такие как подходы к управлению деньгами и волатильность.
Пример применения коэффициента доход/риск
Предположим, вы решили открыть длинную позицию по CFD на акции ABC. Вы покупаете 100 лотов финансового инструмента, что эквивалентно 100 акциям, которые оцениваются в 20 долларов США на общую стоимость в 2 000 долларов США. Ваша цель - цена инструмента достигнет 30 долларов США. Вы установили стоп-лосс на уровне 15 долларов США, для минимизации потерь не более 500 долларов США.
В этом случае вы готовы рискнуть 5 долларовым падением от текущей цены с целью получения дохода в размере 10 долларов за инструмент после закрытия вашей позиции. Поскольку вы рискуете половиной суммы своей целевой прибыли, ваше соотношение вознаграждение/риска составляет 2:1. Если ваша целевая прибыль составляет 15 долларов США, ваше соотношение доход/риск составит 3: 1 и т.д. В результате такого подхода создаются предпосылки того, что одна прибыльная сделка будет покрывать две, три (или более) убыточных сделок.
Однако важно помнить, что, хотя коэффициенты доход/риск помогают управлять вашей доходностью, это не дает вам никаких указаний на вероятность дохода.
Важность коэффициента доход/риск
В таблице, размещенной ниже, можно ясно видеть потенциальные преимущества наличия правильного соотношения доход/риск и то, как это может повлиять на вашу прибыльность.
Скажем, из ваших последних 100 сделок, 60 были прибыльными, таким образом вероятность получения прибыли составляет 60%. Вероятность зависит от вашей инвестиционной системы, а также от вашей эмоциональной способности придерживаться этой системы. Более того, главная цель каждого анализа, сделанного перед выходом на рынок, заключается в том, чтобы максимизировать вероятность вступления в операции с высокой вероятностью получения дохода. Если вы ищете конкретную техническую модель, вы пытаетесь максимизировать вероятность. Зачем? Потому что, как кажется, за ним следует нужное изменение цены финансового актива.
Выберите вариант подходящий вам.
Самое главное - выбрать систему риска и дохода, которой вы можете управлять и это потенциально сделает шансы ваших инвестиций как можно более успешными. Нет конкретного правила - вам просто нужно найти идеальный вариант, который соответствует вашей стратегии.
Уведомление о рисках!
Возможность получения прибыли при совершении операций на внебиржевом рынке Форекс неразрывно связана с риском получения убытков. Данная деятельность подходит не всем инвесторам и трейдерам. Увеличение маржинального плеча повышает риск при совершении операции. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.
Важная информация!
Информация в уроках предоставляется только для общего развития и маркетинговых целей. Любые мнения, анализы, цены или другой контент не являются рекомендациями по инвестициям. Любые примеры, приведенные в уроках, считаются маркетинговыми сообщениями.
Прошлые показатели не обязательно указывают на будущие результаты, и любое лицо, использующее эту информацию, делает это полностью на свой страх и риск. ОАО «Технобанк» не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, любую потерю прибыли, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования такой информации.
